Форекс индикатор Moving Average. Тест торговой стратегии и параметров индикатора.
Сегодня хотелось бы до конца разобрать простую скользящую среднюю. Ее применение, и результаты, которые можно получить.
Индикатор Moving Average применяется в виде стратегии очень просто: если цена выше линии то покупай, если ниже то продавай. Данная стратегия и ее результаты были разобраны тут.
Но все же мне известно, что многие все равно используют этот индикатор при своей торговле и поэтому я решил протестировать данную стратегию на трех разных инструментах и вывести самую безопасную скользящую среднюю, которую я считаю если очень хочется можно использовать.
Тест торговой стратегии на основе простой Moving Average
Мною было произведено три теста системы описанной в видео уроке (известная каждому новичку).
За основу были взяты три разных графика:
Дневной график ММВБ
Часовой график eur/usd
И 5 минутный график золота
По результатам тестирования скользящей средней с периодами от 1 до 100 я составил гистограмму получившейся доходности по каждому инструменту в сопоставлении с периодом индикатора скользящая средняя.
В итоге мы получили следующие результаты:
- По евро-доллару
- По ММВБ
- И по золоту
Где горизонтальная шкала — период скользящей средней, а вертикальная доходность в процентах.
Результаты можете проанализировать сами: а именно что в большинстве своем торговля по форекс индикатору Moving Average дает убыток. Но в некоторых областях возникает прибыль, но в соотношении к риску (средние убытки по стратегиям) к прибыли очень не сопоставимы. Но можно сказать, т.к. многие трейдеры используют данный инструмент, то среди этих трейдеров все же 3-4% должны оказаться в прибыли (все используют разные параметры).
Но наша главная задача попытаться вывести оптимальный период если все же мы хотим торговать по этой торговой системе.
Оптимальный период Форекс индикатора Moving Average
Для выведения лучшего периода я посчитал необходимым сравнить волатильность по каждому из используемых инструментов и привести их к общей волатильности. Что я имею ввиду, торгу по евро-доллару без плечей риск на сделку всегда меньше чем при торговле ММВБ т.к. валюты в процентах движутся меньше рынка акций, и поэтому тесты по стратегиям показали меньшие доходы и меньшие убытки. Поэтому что бы риск по каждой системе основанной на индикаторе moving average были равными, я увеличил плечо по евро доллару и золоту на результат деления волатильности ММВБ к волатильности оставшихся инструментов. И после получившихся результатов сложил доходности по всем трем инструментам по каждому параметру Moving Average и получилось:
И в итоге сделал вывод, что если торговать одновременно несколькими инструментами использую Форекс индикатор Moving Average, то наиболее безопасный период 63-65.
Так же стоит учесть, что на отдельно взятом инструменте в разные периоды времени один и тот же параметр скользящей средней то приносит доход, то дает убыток, так что не берите параметры с первых трех таблиц для использования в своей системе, т.к. характер каждого инструмента всегда меняется и параметры, которые работали на одном начинают работать на другом, а там где вы его применяли до этого неожиданно начинает давать убыток.
Почему все любят Форекс индикатор Moving Average
Ответ на этот вопрос лежит в психологии человека. Истина заключается в том, что данная стратегия при наличии очень долгого и быстрого тренда всегда дает прибыль. Люди смотря историю графика всегда видят много примеров хороших доходов полученных по данной стратегии, но не задумываются сколько можно потерять дожидаясь хорошего сигнала. Так же данную систему поддерживают многие графические примеры, которые вводят людей в заблуждение. Даже при тестировании системы указанных выше почти все параметры показывали несколько огромных прибыльных сделок, но в итоге все равно система дала убыток. Эта система является простой и понятной для каждого, собирает большинство больших трендов, но не стоит забывать опасность того, что на рынке долгое время может не быть движений и дожидаясь своего
